元大证券股份有限公司发行
华擎科技股份有限公司普通股认购权证
公开销售说明书
一,发行公司:元大证券股份有限公司
二,编印目的:发行华擎科技股份有限公司普通股认购权证
三,本次认购权证:
发行日期:中华民国九十七年七月九日
存续期间:自上市买卖日(含)起算,存续期间六个月,到期日如适逢国定例假日则顺延至次一营业日.惟存续期间内任一营业日其标的证券收盘价高於或等於上限价格时,当日视为本权证最后交易日,并於次二营业日到期.
最后交易日:到期日前二个营业日
标的证券:华擎科技股份有限公司发行之普通股股票
权证种类:美式重设上限型认购权证.
发行单位总数:本认购权证共发行20,000,000单位(但购买之最低单位系一千单位,购买人仅能以一千单位之整数倍数量购买)
发行金额:新台币52,560,000元
发行条件:
发行价格:每单位为新台币2.628元(发行日前一营业日标的证券收盘价之2.19%),计算说明如下:
权证名称
发行日
存续期间
标的证券价格
履约价格
上下限价格
利率
定价波动率
元大MU
97.07.09
六个月
120.00
180.00
270.00
3.5%
61.88%
履约价格:新台币180.00元(价外发行,发行日前一营业日标的证券收盘价之150%)
上限价格:新台币270.00元(履约价之150%)
溢 价:2.19%
杠杆效果:9.13倍
6. 履约价格重设条件:
上市买卖日当日,若上市买卖日及上市买卖日前一营业日标的证券收盘价之2日平均价之120%低於履约价格,则履约价格重设为上市买卖日及上市买卖日前一营业日标的证券收盘价之2日平均价之120%,上限价格亦调整为重设后履约价格之150%,并自上市买卖日次一营业日生效.(重设后履约价格以百分位为最小单位,并以千分位无条件舍去计算,重设后上限价格以百分位为最小单位,并以千分位无条件进入计算) (若本权证上市买卖日当日,为标的证券除息或除权交易日者,则本权证上市买卖日前一营业日标的证券收盘价,应以该日交易所公开报导之收盘价扣除息值及以该日交易所公开报导收盘价为基础计算之权值计之)
本权证原始履约价格(1.标的证券於本权证上市买卖日及之前,有除权,除息或本权证发行计画第十三条规定之其他情事者,前开原始履约价格以依该条所定公式调整后者计之;2.标的证券於本权证上市买卖日次一营业日,有除权,除息或本权证发行计画第十三条规定之其他情事者,前开原始履约价格不变,重设后之履约价格再依该条所定公式调整).
(九) 履约期间 :自本认购权证在交易市场上市买卖之日起至本认购权证到期日止之每一营业日
(十) 履约方式 :证券给付,但发行人得选择以现金结算方式履约.
权证到期属价内权证具履约价值时,投资人未及时申请履约者,发行人将以权证到期日标的证券之收盘价自动现金结算.惟存续期间内任一营业日其标的证券收盘价高於或等於上限价格时,当日视为本权证最后交易日,并於次二营业日到期,一律按该权证最后交易日标的证券收盘价格自动办理现金结算作业.

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