4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 9 月 30 日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金份额净值为 1.469 元,本报告期份额净值增长率为 21.10%,同期业绩比较基准收益率为 18.42%.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 权益投资 其中:股票 2 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 3 金融衍生品投资 项目 金额(元) 1,304,592,918.53 1,304,592,918.53 占基金总资产 的比例(%) 91.85 91.85 -
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4
买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返 售金融资产
96,886,873.16 18,904,697.06 1,420,384,488.75
6.82 1.33 100.00
5 6 7
银行存款和结算备付金合计 其他各项资产 合计
注:截至2010年9月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为 1,400,032,159.62元,基金份额净值为1.469元,累计基金份额净值为1.509元.
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 A B C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 行业类别 农,林,牧,渔业 采掘业 制造业 食品,饮料 纺织,服装,皮 毛 木材,家具 造纸,印刷 石油,化学,塑 胶,塑料 电子 金属,非金属 机械,设备,仪 表 医药,生物制品 273,015,366.69 263,040,844.88 19.50 18.79 41,993,160.82 13,925,744.84 149,478,530.02 3.00 0.99 10.68 8,335,000.00 87,265,915.51 0.60 6.23 公允价值(元) 8,794,500.00 49,310,069.02 1,009,267,404.27 172,212,841.51 占基金资产净值 比例(%) 0.63 3.52 72.09 12.30
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C99 D E F G H I J K L M
其他制造业 电力,煤气及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输,仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融,保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计
39,569,015.14 36,591,665.20 759.00 93,200,491.94 67,850,607.96 3,608.00 3,715.00 1,083.00 1,304,592,918.53
2.83 2.61 0.00 6.66 4.85 0.00 0.00 0.00 93.18
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600518 002038 002228 600720 600537 600519 000858 600335 000581 康美药业 双鹭药业 合兴包装 祁连山 海通集团 贵州茅台 五粮液 鼎盛天工 威孚高科 7,046,063 2,475,265 4,904,901 2,909,809 1,387,359 270,196 1,250,000 2,539,890 1,663,907
9
131,479,535.58 116,188,939.10 80,979,915.51 57,119,550.67 48,557,565.00 45,590,171.08 42,912,500.00 41,908,185.00 40,848,916.85
9.39 8.30 5.78 4.08 3.47 3.26 3.07 2.99 2.92
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
10
600644
乐山电力
2,790,423
39,568,198.14
2.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券.
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券.

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