上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
2010 年 9 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年十月二十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止.
§2
基金产品概况
基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额
上投摩根中小盘股票 379010 379010 契约型开放式 2009年1月21日 953,154,129.64份 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票,通 过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择, 分享
投资目标
中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的 机遇, 并积极运用战略和战术资产配置策略, 动态优 化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值.
投资策略
本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之 有效的投资理念和技术,运用 "自下而上"精选个
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股与"自上而下"资产配置相结合的投资策略, 重点 投资于具有行业优势, 公司优势和估值优势的中小市 值上市公司股票. 同时结合市场研判, 对相关资产类 别的预期收益进行监控, 动态调整股票, 债券等大类 资产配置. 业绩比较基准 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益 率+ 20%×上证国债指数收益率 本基金是股票型基金, 在证券投资基金中属于较高风 风险收益特征 险品种, 其预期收益水平和风险高于混合型基金和债 券型基金. 基金管理人 基金托管人 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 13,159,325.11 254,292,564.48 0.2566 1,400,032,159.62 1.469
注:本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费,红利再投资费,基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低
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于所列数字.
3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 较基准 收益率 ③ 18.42% 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ 1.13% 2.68% 0.09% ①-③ ②-④
阶段
净值增 长率①
净值增 长率标 准差②
过去三个月
21.10%
1.22%
注:本基金于 2009 年 1 月 21 日正式成立.
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 1 月 21 日至 2010 年 9 月 30 日)
注:本基金合同生效日为 2009 年 1 月 21 日,图示时间段为 2009 年 1 月 21 日至

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