《金融时间序列分析》 对外经贸大学金融学院 第*页
第一章 引言
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本章主要内容
关于本课程的说明金融时间序列分析的背景、发展计量分析在金融市场中的应用构建计量经济模型和时间序列模型的步骤软件
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教材与参考资料
Ruey, S. Tsay(2010),Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons,Inc.Jonathan D. Cryer,Kung-Sik Chan(2008), Time Series Analysis with Applications in R (2ed).Chris Brooks,Introductory econometrics for financeJames D. Hamilton(1994),Time Series Analysis,Princeton ,New Jersey.Mills,T.C.(1999),The Econometric Modelling of Financial Time Series, 2nd ed..Cambridge University Press.(中译本,经济科学出版社).协整理论与波动模型(第二版)(2003)张世英 樊智
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教材与参考资料
计量经济模型与经济预测(第四版),平狄克、鲁宾费尔德著,钱小军译,机械工业出版社,1999.时间序列分析,安鸿志著,华东师范大学出版社,1992. 《应用时间序列分析》,何书元编著,北京大学出版社.《金融时间序列分析》,张世英、徐启发、周红编著,清华大学出版社.
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关于本课程的说明
考试方式两次课堂考试(20%,40%)五次课后作业(10%)小组文献综述(30%)我的联络方式xwhuang@uibe.edu.cn博学楼913 64495048
关于本课程任务加分说明
课代表(三人,每人3分)学习资料: 视频和文档要求:有良好的数据处理和编程基础有责任感,热心为同学服务任务:编制作业的电子文本通过课程论坛帖子、QQ、固定时间当面答疑等方式,辅导同学们使用R语言.集中答疑一次,时间地点自定.机动任务
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关于本课程任务加分说明
作业辅导(每次作业两人,每人7分)要求:有良好的较好数理统计和数据处理基础有责任感,热心为同学服务任务:出本次作业标准答案(电子版),包括R语言命令.(4分)批改本次作业.(2分)作业中的疑问集中答疑一次,时间地点自定.(2分)
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关于本课程任务加分说明
最新文献陈述和实证复制(两人一组,每人10分)任务(国外最新文献5-8篇)用PPT方式陈述文章主要的问题、理论、观点、创新之处、方法、自己的看法 (3分)复制图形和表格 (2分)复制实证结果 (5分)要求完成度80%以上
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计量经济学的发展阶段一
20世纪70年代以前,作为基础的计量经济学理论的发展阶段.代表人物:丁伯根(Jan Tinbergen)弗里希(Ragnar Frisch)克莱因(Lawrence Robert Klein)哈韦尔莫(Trygve Haavelmo)诺思(Douglass North)福格尔(Robert Fogel)
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计量经济学的发展阶段二
20世纪70年代以后,一方面是计量经济学自身向着理论与方法更加完美的方向发展;另一方面则开始出现计量经济学与其他学科分支相互融合、并相互促进发展的局面.代表人物:赫克曼(James Heckman)麦克法登(Daniel McFaddan)恩格尔(Robert Engle)格兰杰(Clive Granger)

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